CRR III Umsetzung

Die kürzlich veröffentlichte CRR III (Capital Requirements Regulation) bringt im Kreditrisikostandardansatz (KSA) bedeutende Änderungen gegenüber der bisherigen CRR und CRR II mit sich.
Zu den wesentlichen Neuerungen gehören:

  • Differenzierte Aufteilung der Forderungsklassen
  • Modifizierung von Risikogewichten wesentlicher Positionen
  • Risikosensitivere Betrachtung von Immobilienkrediten und Realkrediten
  • Rekalibrierung der Kreditkonversionsfaktoren (CCF)

Die finalen Regelungen wurden am 19. Juni 2024 veröffentlicht und traten am 09. Juli 2024 in Kraft. Wesentliche Teile der CRR III sind ab dem 01. Januar 2025 anzuwenden. Die ersten Meldungen nach den neuen Vorgaben müssen voraussichtlich mit Stichtag 31. März 2025 abgegeben werden.

Die möglichen Handlungsfelder zur Umsetzung der CRR III

Unser Team bietet Ihnen umfassende Unterstützung bei der erfolgreichen Umsetzung der CRR III.

Unsere Leistungen im Detail:

Wesentliche Änderungen

  • Vorstellung und Kommunikation der wesentlichen Änderungen (fachlich und technisch).
  • Einbindung der verantwortlichen Stellen.

Identifizierung relevanter Handlungsfelder

  • Identifikation und Priorisierung der wesentlichen Änderungen.
    • Anforderungen an Immobilienwerte, IPRE (Income-Producing Real Estate) und ADC (Acquisition, Development and Construction).
    • Analyse von Änderungen für Verbundbeteiligungen, strategische Beteiligungen, Fonds und sonstige Beteiligungen.
    • Bewertung der Auswirkungen auf nachrangige Kredite und sonstige relevante Positionen.
    • Analyse der Auswirkungen auf Unternehmen, Institute und andere relevante Bereiche.

Umsetzungszeitraum

  • Einordnung der Handlungsfelder in den Umsetzungszeitraum.
  • Release-Neuerungen in agree21 / agree21Finanzen.
  • Durchführung von Tests und Parallelrechnungen zur Sicherstellung einer fehlerfreien Umsetzung.
  • Einhaltung der gesetzlichen Fristen für die Umsetzung.
  • Sicherstellung der rechtzeitigen und korrekten Einreichung der ersten Meldung nach den neuen Anforderungen.

Optional: Durchführung / Aktualisierung Simulation

  • Anpassung der Planungsrechnungen und Durchführung von Simulationen zur Umsetzung der CRR III unter Einsatz des parcIT-Tools AWA-RWA.

Grundsätzlich

  • Verbesserung der Ausgangssituation.
  • Sicherstellung einer einheitlichen Datengrundlage für die Überleitung.

Ausbau und Optimierung Realkreditprivilegierung

  • Abgleich der aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit den verantwortlichen Stellen.
  • dentifikation von Chancen zur Verbesserung der Realkreditprivilegierung, z.B. bei Alt-Objekten.
  • Optimierung bestehender Daten und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Datenqualität.

Nutzung weiterer Erleichterungen

  • Anwendung von Techniken zur Reduzierung des Kreditrisikos.
  • Nutzung von Regelungen für kleine und mittlere Unternehmen.
  • Berücksichtigung von Avalen zur Risikoausgleichung.
  • Implementierung der Regelungen für notleidende Kredite.
  • Handhabung von hochriskanten Positionen.
  • Sonstige Erleichterungen.

Auslegungsentscheidungen

  • Unterstützung bei der Interpretation und Umsetzung von zu erwartenden Auslegungsentscheidungen und Konkretisierungen.

Neue Felder unter agree21 / agree21Finanzen

  • Entwicklung von Strategien zur korrekten Befüllung neuer Felder.
    • Überprüfung der automatischen Vorbelegung durch Atruvia.
    • Identifikation von Möglichkeiten zur automatisierten Befüllung und Korrektur.
  • Unterstützung bei Tests und Dokumentation.
  • Maßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung der Datenqualität entwickeln.

Parallelrechnung

  • Begleitung bei Parallelrechnungen zu Eigenmittelanforderungen.
  • Analyse wesentlicher Abweichungen und Ableitung zusätzlicher Handlungsfelder.

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Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung der CRR III und verschaffen Ihnen einen entscheidenden Vorteil bei der Anpassung an die neuen regulatorischen Anforderungen.

Ihre Ansprechpartner: Martin Finke | Dominik Hötzel | Tobias Wischer

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